Дневник трейдера как инструмент разработки торговых систем и их оптимизации
Тому, кто в трейдинге не ищет осязаемого и измеримого результата, торговый журнал тоже не нужен.
Художник не обязан знать точный расход красок, а композитор – статистику повторений каждой из нот в выборке шедевров классики, чтобы создать гениальное произведение. Для некоторых трейдеров графики так же становятся предметом искусства, а сама профессия – способом побега от реальности в фантазийный мир размером с чувство собственной важности. Им дневник сделок только навредит, отобрав взлелеянную иллюзию. Пусть продолжают усеивать индикаторной абстракцией чарты. Художники имеют право видеть и так.
Мы же с вами будем рассматривать торговлю на финансовых рынках как источник дохода, где финальный результат выражен в конкретных цифрах, процентах на капитал. У нас, несмотря на зловещие предупреждения на сайтах брокеров об отсутствии на рынке всяких гарантий, есть основания верить в то, что происходившее тут ранее, имеет шанс повториться в будущем. Нам дневник сделок станет красной таблеткой, верным щитом и мечом в битве за прибыль. С эффективностью слезы феникса бортовой журнал трейдера может залечить такие проблемы как низкий RoI системы, чрезмерные просадки и даже тильт.
Способов ведения статистики трейдов очень много. Выбрать нужный поможет осознанное отношение к своему стилю торговли и, главное – целям.
Интуитивный трейдер, дискреционщик со строгим набором используемых методов и автор торговых роботов – все они будут по разному использовать собранную статистику. Было бы чудовищно неоптимально каждому из них коллекционировать всю информацию о всех трейдах. Изобилие параметров, невозможность их обработки в статистические данные – первый шаг к тому, чтобы сбросить бесполезное бремя торгового дневника.
Во имя эффективности и довольно сильно упрощая, давайте разделим виды торговых журналов на две категории: дневник интуитивного трейдера и дневник системного трейдера. Не будем на этой стадии ломать копья, понимая условность такого разделения. Особенности дневников можно свободно комбинировать, и главная наша задача на начальном этапе – понять, какие переменные важны для нашей торговой системы и их отслеживать. Немаловажно, какой объем работы над этими “мемуарами” сделок мы можем ввести в рабочую рутину, не забросив дневник вскорости. Слишком уж хорошим эффектом обладает это чудодейственное средство, чтобы обрекать его на такую судьбу.
Дневник интуитивного трейдера
В 1987 году вполне респектабельный журнал TASK, – оплот теханализа и системной торговли, – в одной из статей процитировал доктора Ван К. Тарпа, чем чрезвычайно озадачил постоянных читателей. “Основываясь на своей практике, опыте и шести годах исследований и тестирований, я убежден: все в трейдинге завязано на психологии”, – уверял доктор.
Очень часто это утверждение, как и труды Марка Дугласа, цитируют в оправдание той каши, которую трейдеры варят порой в терминале из топора и отскока дохлой кошки. Существование трейдеров, способных регулярно зарабатывать на этом, научно не доказано.
То, что описано в трудах Тарпа и в “Зональном трейдинге” Дугласа как интуитивная торговля – это многолетний опыт наблюдения за графиками, разработка торговых систем (в том числе жестко формализованных) и задействование проложенных этим нейронных связей c целью заработать.
Дневник интуитивщика нужен второму типу трейдеров, чтобы повысить свою эффективность: исключить факторы, которые располагают терять деньги, и уделить больше внимания тому, что помогает зарабатывать. В данном случае уместно считать, что трейдер не нуждается в радикальном улучшении своей торговой системы. Для принятия решений на рынке он ориентируется по своему личному внутреннему компасу, а дневник нужен лишь для лучшей его калибровки.
Да, можно предположить, что анализ такого дневника приведет к какому-то системному озарению, вроде эффективности торговли строго в определенные часы. Возможно также удастся отследить тенденцию регулярно сливать на продажах S&P500. Но в целом этот метод – про состояние самого трейдера, его физиологическое и психологическое здоровье и эффективность работы мозга.
Обязательными для заполнения полями в дневнике интуитивщика будут время трейда и его результат. По ним можно вычислить не только то, на какой сессии лучше торгуется, но и такие параметры как качество торговли после определенной серии убытков или профитов. Влияние количества часов торговли в день (утомляемость) – тоже сюда.
Остальные графы в дневнике могуть быть произвольным комментарием, а могут быть набором параметров, которые сам трейдер считает вероятно значимыми для своего состояния. Выспался или нет? А завтракал чем? Точно наелся? Медитировал? Какая была степень уверенности в трейде до входа? А во время? Сожалел ли о сделке после ее завершения (подсказка: об убыточных можно и не сожалеть)? Прием БАДов, семейные обстоятельства, озадаченность предстоящими крупными расходами и, так и быть, даже ретроградный Меркурий – все может сгодится для понимания и улучшения своей торговли на этом уровне.
Анализ торгового журнала интуитивного трейдера подлежит приблизительно такой же степени формализации, как и сама торговая система. Главное в этом вопросе – терпеливо записывать наблюдения и время от времени их пересматривать. Озарившись однажды открывшейся истиной и пересмотрев правила игры, хорошо бы отмечать момент и продолжать вести журнал, убеждаясь, что просветление – не преждевременное.
Метод подходит дискреционщикам, которые умеют работать в плюс, или, в крайнем случае, не сливают. Остальных трейдеров без торговой системы лучше называть хаотиками. Для них – другая волшебная таблетка.
Дневник системного трейдера
Короткий путь от хаотика к званию зарабатывающего интуитивщика далеко не всегда лежит напрямик. Промежуточный этап системной торговли – этот тот самый обход горы, который народная поговорка предписывает умным.
Часто начинающим трейдерам кажется, что если добавить к своей торговле еще что-то – вот тогда непременно получится. Но зарабатывать на рынке проще человеку, который понимает правила игры, помнит их и придерживается. Бесконечная погоня за новыми тонкостями, сетапами, индикаторами и т.п – это порочный круг, а вернее, хомячковое колесо.
Обходной путь к регулярному заработку на рынке может стать более надежным, если начать отрабатывать системный подход к торговле с одного сетапа, который лучше всего понимаешь, и только потом постепенно добавлять новые детали, улучшая то, что уже работает. Вначале набор правил может быть достаточно примитивным. Более того, чем примитивнее, тем лучше! Так можно обеспечить высокую степень достоверного исполнения этого зародыша торговой системы, что для начала уже неплохо.
Дошколята играют в футбол, не принимая во внимание таких тонкостей как “мяч вне игры”, но оттачивают навык прицельно бить по воротам. Особо упорные и талантливые выходят потом в высшую лигу. Трейдеры тоже могут не понимать всего, что в будущем поможет им зарабатывать, но могут, во-первых, развить навык прицельно выставлять заявки, а во-вторых, прошьют в свой человеко-BIAS причинно-следственную связь между следованием торговой системе и результатом торговли.
Ни один трейдер-интутивщик не зарабатывает долго и стабильно одними надеждами и предчувствиями. В основе его успеха лежат годы опыта, четкое понимание правил игры и самодисциплина. Этот опыт и навык желательно получить раньше, чем потеряешь рисковый капитал.
Минутка даосской пропаганды:
Тяжелое является основой легкого. Покой есть главное в движении. Поэтому совершенномудрый, шагая весь день, не отходит от телеги с тяжелым грузом.
Дао Дэ Цзин
Дневник всех сделок с их анализом может стать отличным инструментом, который поможет найти базовую работающую концепцию рынка, которую легко будет исполнять. Если такая уже есть – отточить ее и постепенно усовершенствовать.
Тщательный анализ и достаточная, но не избыточная статистика совершенных трейдов может помочь среди большого их количества найти сетапы и торговые инструменты, которые приносят прибыль конкретному исполнителю. Когда это найдено, можно детализировать, добавлять и убирать конкретные параметры, подбирать оптимальные тейк-профит и стоп-лосс, разбираться с необходимостью трейлинга.
Так из хаоса рождаются торговые системы.
Продвинутая версия дневника системного трейдера
Руководствуясь эмоциями, дискреционные трейдеры часто проводят обратную селекцию трейдов, что приводит к потерям. Слишком очевидный уровень, очень быстрое движение цены, давление новостного фона, и банальное “показалось, что здесь будет убыток” – так часто хорошие трейды пропускаются по подобным причинам!
Искажения восприятия интерпретируют недополученную прибыль так, как им вздумается. Боль от убытков и радость от однажды верно угаданного решения редко бывают прямо пропорциональны реальному ущербу или профитности. Экстраполировать выводы из единичных особо эмоциональных трейдов на долгосрочную систематическую торговлю некорректно, но именно они создают в уме определенную картину рынка и даже мира. Так трейдер ходит по собственным следам год за годом, не понимая, где замкнулся этот порочный круг.
Избирательное восприятие, искажение и запоминание – формируют и закрепляют у трейдеров привычку торговать так, как подстегивают их уже сформированные концепции, ожидания и страхи.
О том, как это происходит, можно читать в любой книге, посвященной когнитивным искажениям. Но только понять – не означает искоренить. Упрямая статистика из торгового журнала совершенных трейдов окажется куда убедительней и эффективней в этой борьбе. Тем не менее, даже она не может справиться с самым коварным искажением, преследующим трейдеров – систематической ошибкой выжившего.
Избежим пересказа Википедии. О сути явления каждый может прочесть там самостоятельно, если по какой-то причине еще о ней не осведомлен. Для нас сейчас важно мужественно принять этот удар: информация о всех совершенных сделках в торговом дневнике является недостаточной для дискреционного трейдера, если он хочет по-настоящему оптимизировать свою торговлю.
Совершить настоящий прорыв в разработке и оптимизации торговой системы может помочь только полная информация о ВСЕХ трейдах, подпадающих под критерии торговой системы. Всех сделках. Сделках в которые мы зашли, и в которые не вошли тоже.
Разумеется, труд предстоит очень кропотливый, особенно для дейтрейдеров. Им предстоит отмечать все ситуации, где появился торговый сигнал и заносить эти данные в таблицы независимо от того, случилась там реальная сделка, или нет. Примером такого сигнала может быть, например, достижение ценой уровня поддержки или сопротивления. Параметрами, вносимыми в таблицы – тип уровня, время теста и ретеста уровня, предполагаемая точка входа в сделку, время/цена отмены сигнала, направление тренда и любая другая информация, которую трейдер считает целесообразной отметить.
Казалось бы, с таким подходом проще заняться написанием торгового робота. При наличии достаточной квалификации в кодинге это возможно, и даже предпочтительно в большинстве случаев. Но, во-первых, не все паттерны хорошо поддаются алгоритмизации (особенно графические, которые видны человеческому взгляду, но сложны для верной формулировки на языке бездушных железяк). А во-вторых, работа над роботом – процесс долгий и трудоемкий. Даже при наличии опытной команды программистов пройти весь путь от идеи до корректного исполнения заявок займет много месяцев при оптимистичном сценарии. А вот при помощи журнала сделок уже за несколько недель можно получить осязаемый результат, внедряя полученные инсайты в торговлю без промедлений.
Чтобы работа над накоплением достаточной статистики шла бодрее, можно предварительно наносить графические построения на чартах за некоторый период и затем уже приступать к рутинному переносу их в торговый журнал. Занятие предстоит достаточно монотонное, но результат того стоит.
Бэктестинг и оптимизация
Ради красной таблетки, выраженной в хорошей выборке трейдов и цифрах убедительной статистики, придется хорошо потрудиться, но это уже вопрос приоритетов и амбиций. Впрочем, возможность делегировать алгоритмам анализ записей торгового журнала была бы очень кстати.
Существует достаточно много неплохих онлайн-сервисов, способных выгрузить в аккуратные таблицы все трейды из торговых платформ и помочь с анализом. В продвинутых сервисах дневников трейдера в самых дорогих подписках порой можно встретить даже анализ стопов и тейков и оптимизацию этих параметров. Увы, на этом возможности готовых решений исчерпываются.
А ведь в идеале бектестеры могут исследовать не только оптимальный стоп и тейк, но и точку входа, перенос позиции через клиринг и выходные дни, трейлинг, перенос стопа в безубыток, лучшее время торговли и другие нюансы, вроде адаптации параметров торговой системы в зависимости от времени суток/торговой сессии. Такие продвинутые решения обычно пишутся индивидуально под конкретные торговые платформы и системы и требует усилий, сравнимых с написанием полноценного торгового робота.
Хорошая новость в том, что во-первых это в целом возможно, а во-вторых, даже без продвинутых бектестеров, простая проверка “на коленке” существенной выборки трейдов уже может сделать настоящий прорыв в доходности.
Начать вести статистику лучше не дожидаясь дождливого четверга, а не забросить ее поможет введенная в рутину регулярность (каждый день вечером, или заполнение отчетов за всю неделю в субботу, например). Терпеливо и настойчиво, день за днем, трейд за трейдом. Все получится!
Светлана Чуприна, специально для UTA
